Win Rate (Trefferquote)
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Performance-Analyse & Journaling
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Performance-Kennzahlen
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· Methodik
Die Win Rate (Trefferquote) ist der Anteil der Gewinntrades an allen Trades einer Strategie. 55 Gewinner aus 100 Trades ergeben eine Win Rate von 55 %. Allein ist die Kennzahl wenig aussagekräftig: Erst in Kombination mit dem Chance-Risiko-Verhältnis entsteht ein Bild – eine Strategie mit 40 % Win Rate kann profitabler sein als eine mit 70 %, wenn die Gewinne groß genug sind.
Context & Mechanics
Definition und Berechnung
Die Win Rate ist die einfachste Journal-Kennzahl: Gewinntrades ÷ Gesamttrades × 100. Aus 55 Gewinnern in 100 Trades folgt eine Win Rate von 55 %. Psychologisch ist sie die präsenteste Zahl – und genau darin liegt ihre Gefahr, denn sie sagt nichts darüber, wie viel gewonnen und verloren wird.
Warum die Win Rate allein täuscht
Die Profitabilität entsteht aus dem Zusammenspiel von Win Rate und Risk-Reward-Ratio. Zwei Beispiele mit 1.000 € Risiko pro Trade: Strategie A gewinnt 55 % der Trades mit Ø 1.500 € und verliert 45 % mit Ø 1.000 € → Expectancy +375 €. Strategie B gewinnt 70 % der Trades mit Ø 500 €, verliert aber 30 % mit Ø 1.500 € → Expectancy −100 €. Die „schlechtere" Trefferquote gewinnt. Umgekehrt können Trendfolge-Strategien mit 35–40 % Win Rate hochprofitabel sein, wenn einzelne Gewinner ein Vielfaches des Risikos einbringen.
Die Mindest-Win-Rate
Aus dem Chance-Risiko-Verhältnis folgt eine Break-even-Formel: Mindest-Win-Rate = 1 ÷ (1 + CRV). Bei CRV 1,5 liegt die Gewinnschwelle bei 40 %, bei CRV 2 bei 33,3 %, bei CRV 3 bei 25 %. Wer seine reale Win Rate im Journal gegen diese Schwelle stellt, sieht sofort, ob eine Strategie trägt – vor Kosten wohlgemerkt.
Bedeutung für Trader
Gefährlich wird die Win Rate, wenn sie zum Selbstzweck wird: Wer Verlierer laufen lässt oder Stops weit setzt, um die Quote zu schönen, tauscht Kennzahl-Kosmetik gegen echtes Risiko – in Prop-Firm-Regelwerken mit Daily Loss Limit ein teurer Tausch. Im GlanWick-Journal wird die Win Rate automatisch pro Setup ausgewertet und der Mindest-Schwelle gegenübergestellt – GlanWick ist ein Trainings- und Simulationstool und selbst keine Prop-Firm.
Execution Beispiel
Ein Trader vergleicht im Journal zwei Strategien über je 100 Trades auf einem 100.000-€-Konto (1.000 € Risiko pro Trade): Strategie A mit 55 % Win Rate (Ø-Gewinn 1.500 €, Ø-Verlust 1.000 €), Strategie B mit 70 % Win Rate (Ø-Gewinn 500 €, Ø-Verlust 1.500 €).
- Strategie A: 55 × 1.500 € − 45 × 1.000 € = +37.500 € über 100 Trades.
- Strategie B: 70 × 500 € − 30 × 1.500 € = −10.000 € über 100 Trades – trotz höherer Win Rate.
- Break-even-Check: Strategie A hat ein CRV von 1,5 → Mindest-Win-Rate 40 %; die realen 55 % liegen komfortabel darüber.
- Konsequenz: Die Win Rate wird nur im Paar mit dem CRV bewertet; Strategie B bräuchte bei ihrem CRV von 0,33 eine Win Rate über 75 %, um überhaupt profitabel zu sein.
Execution Risk & Errors
Die Win Rate als alleinigen Qualitätsmaßstab behandeln
Stops weit setzen oder Verlierer aussitzen, um die Quote zu schönen
Die Mindest-Win-Rate zum eigenen CRV nicht kennen
Win Rates verschiedener Strategien ohne Blick auf das CRV vergleichen
Kleine Stichproben als stabile Trefferquote interpretieren
Häufige Fragen
Was ist eine gute Win Rate?
Es gibt keine universell gute Quote – entscheidend ist die Kombination mit dem Chance-Risiko-Verhältnis. 40 % können hochprofitabel, 70 % verlustbringend sein.
Wie berechne ich die Mindest-Win-Rate?
Mit der Formel 1 ÷ (1 + CRV). Bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2 liegt die Gewinnschwelle bei 33,3 %, bei 1,5 bei 40 % – jeweils vor Kosten.
Warum fühlt sich eine hohe Win Rate besser an, obwohl sie nichts garantiert?
Häufige kleine Gewinne belohnen psychologisch stärker als seltene große. Genau deshalb driften viele Trader unbewusst in Strategien mit hoher Quote und schlechtem CRV.
Wo sehe ich meine Win Rate pro Setup?
In jedem strukturierten Journal. Das GlanWick-Journal berechnet Win Rate, CRV und Expectancy automatisch pro Setup-Tag.